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海富股票2007年半年度报告
公告日期：2007-08-28海富通股票证券投资基金2007年半年度报告
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 2007.8.28
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年 8 月27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止。本报告中财务资料未经审计。
目 录
一、基金简介................................................................. 1
二、主要财务指标和基金净值表现............................................... 2
三、管理人报告............................................................... 3
（一）基金管理人及基金经理情况........................................... 3
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明............................... 4
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................... 4
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 5
四、托管人报告............................................................... 5
五、财务会计报告............................................................. 5
（一）半年度会计报表..................................................... 5
（二）半年度会计报表附注................................................. 8
六、投资组合报告............................................................ 14
七、基金份额持有人情况...................................................... 19
八、开放式基金份额变动情况.................................................. 20
九、重大事件揭示............................................................ 20
十、备查文件................................................................ 21
1
一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称：海富通股票证券投资基金
2、基金简称：海富通股票
3、交易代码：519005
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2005 年7 月29 日
6、报告期末基金份额总额： 2,887,176,411.30 份
7、基金合同存续期：无
8、基金份额上市的证券交易所：无
9、上市日期：无
（二）基金产品说明
1、投资目标：精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成
果，谋求基金资产的长期最大化增值。
2、投资策略：本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风险
进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的
研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。
3、业绩比较基准： MSCI China A×80％＋上证国债指数×20％
4、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。
（三）基金管理人
1、名称：海富通基金管理有限公司
2、注册地址：上海浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼
3、办公地址：上海浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼
4、邮政编码：200121
5、法定代表人：邵国有
6、信息披露负责人：奚万荣
7、联系电话：021-68604999-591
8、传真：021-50479057
9、电子邮箱：wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称：中国银行股份有限公司
2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
4、邮政编码：100818
2
5、法定代表人：肖钢
6、信息披露负责人：宁敏
7、联系电话：010-66594977
8、传真：010-66594942
9、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
(五)信息披露
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
（六）其他有关资料
1、基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
序号 主要会计数据和财务指标
1 基金本期净收益 1,226,978,014.81 元
2 基金份额本期净收益 0.3656 元
3 期末可供分配基金收益 527,346,083.41 元
4 期末可供分配基金份额收益 0.1827 元
5 期末基金资产净值 4,025,651,048.69 元
6 期末基金份额净值 1.394 元
7 基金加权平均净值收益率 29.80%
8 本期基金份额净值增长率 58.90%
9 基金份额累计净值增长率 265.88%
注:本基金合同生效日为2005 年7 月29 日，以上财务指标中“本期”指2007 年1 月1 日至
2007 年6 月30 日止期间。
（二）基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
3
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通股票证券投资基金基金（海富通股票）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比
（2005 年7 月29 日至2007 年6 月30 日）
- 1 0 %
5 0 %
1 1 0 %
1 7 0 %
2 3 0 %
2 9 0 %
2 0 0 5 - 7 - 2 9 2 0 0 6 - 1 - 2 9 2 0 0 6 - 7 - 2 9 2 0 0 7 - 1 - 2 9
海富通股票基准
注： 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期，截至报告日本
基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期
以内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14 章（七）有关投资组合限制的各
项比例要求。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通
证券股份有限公司和比利时富通基金管理公司于2003 年4 月1 日共同发起设立。基金管理
阶段
净值增
长率（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基准
收益率（3）
业绩比较基准收
益率标准差（4）(1)－(3) (2)－(4)
过去1 个月 2.27% 2.93% -3.80% 2.54% 6.07% 0.39%
过去3 个月 33.78% 2.25% 27.80% 2.09% 5.98% 0.16%
过去6 个月 58.90% 2.17% 64.20% 2.06% -5.30% 0.11%
过去1 年 122.98% 1.84% 141.44% 1.62% -18.46% 0.22%
自基金合同生效起
至今
265.88% 1.54% 243.46% 1.37% 22.42% 0.17%
4
人于2003 年8 月22 日发起成立并管理其第一只开放式基金——海富通精选证券投资基金；
除本基金和海富通精选证券投资基金外，基金管理人目前还管理着五只开放式基金——海富
通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金。
2、基金经理简介
蒋征先生，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，证券从业年限9 年。历任中国
保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003
年1 月至2004 年4 月任泰和证券投资基金基金经理，2004 年8 月至2006 年5 月任华夏基
金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005 年12 月至2006 年5 月任基金兴安基金
经理。2006 年6 月加入海富通基金管理有限公司，2006 年9 月起任海富通强化回报混合型
证券投资基金基金经理，2007 年2 月起，兼任海富通股票基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规
则、《海富通股票证券投资基金基金合同》、《海富通股票证券投资基金招募说明书》和其他
相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害
基金份额持有人利益的行为。2007 年3 月30 日，本基金当日买入权证金额超过上一交易日
基金资产净值的0.5%。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2007 年上半年的行情波澜壮阔。牛市的脚步并没有停止，反而以一种更加激越的情绪
演绎。指数涨幅最高达60％。题材股大行其道，低价股小盘股自主创新概念各显神通，而
券商概念、地产和银行保险则贯穿了主线。4 月下旬之后，市场调整预期渐浓，赚钱效应降
低。5 月底，在政府更明确的政策调控措施打压下，指数开始调头，市场进入调整期。宏观
数据充分诠释了市场的调整。固定资产投资、贸易顺差、社会消费品零售总额等数据单月整
体连创新高、从而推动GDP 增速和CPI 指数有所超出市场及政府的预期。政府被迫加大宏观
调控力度，提高银行存款准备金率和存贷款利率、加速人民币升值、调整出口退税、加强节
能减排等政策措施相继出台，然而宏观经济走向过热的趋势尚未发生明显改变，市场依然担
心政府会出台进一步紧缩措施。政府严查银行资金进入股市、打击市场内部交易和恶意炒做、
加快新股发行，并以突然提高“印花税”的举措标志性的宣布了大调整的开始。5 月30 日
凌晨，财政部突然宣布“印花税”从1‰提升到3‰。指数在之后5 天内暴跌超过900 点，
幅度超过20％。在市场自身调整的需求下，指数波动明显变大，很多个股跌幅较大，甚至
回到了年初的水平。
我们理解，市场的估值水平依然处于合理的区间，市场的进一步上涨需要等待企业利润
超预期增长和企业“脱胎换骨”式的成长来推动。在人民币加速升值的背景下，金融地产比
翼双飞。本基金在报告期内，适当提升了地产行业和保险的配置。
截止本报告期末，本基金份额净值为1.394 元，累计净值为2.646 元。报告期内，基金
净值增长了58.90%，而同期基金业绩比较基准收益率为64.20%，基金净值跑输业绩比较基
5
准5.30%。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观调控的目标是保持中国经济持续平稳均衡增长。调控政策并没有根本扭转流动性充
裕的局面，政策出发点仍然在收缩流动性方面。即使再陆续出台更多的调控措施，中国经济
长期向好的运行格局不会改变。A 股市场整体估值水平目前处于较为合理范围。沪深300 指
数按07 年动态计算市盈率为30 倍左右，大盘蓝筹股07 年动态平均市率为20 多倍。企业效
益继续大幅增长，今年1－5 月我国规模以上企业实现利润9026 亿元，同比增长42.1%，7
月份上市公司相继公布中报，很多上市公司纷纷进行业绩预增公告，全年上市公司业绩整体
保持快速增长已成定局，预计08 年上市公司在宏观经济良好形势和两税合并等政策环境下，
业绩将继续保持较快增长。
我们依然坚定中国证券市场长期牛市趋势的判断。我们认为风险更多的来自于市场参与
者的情绪而不是上市公司的经营状况。因此，在目前的情况下，保持平稳的心态，自下而上
的寻找价值相对低估的公司是主要的投资手段。我们依然看好地产和金融类的资产，并且相
信曾经承诺过整体上市或者逻辑上符合整体上市需求的中央企业会是下一个阶段市场的热
点。我们将继续根据不同资产类的风险收益的比较，采用相对灵活的资产配置策略，对基金
资产进行管理。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，2007 年3 月30 日，
该基金当日买入权证金额超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）：半年度会计报表
1、资产负债表
2007 年6 月30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007 年 2006 年
6
附注 6 月30 日12 月31 日
资产
银行存款 296,883,912.88 781,023,210.58
结算备付金 3,890,870.12 1,148,310.65
交易保证金 3,568,621.53 638,549.12
应收证券清算款
630,464.95
应收股利 138,032.10 -
应收利息 1 1,525,305.70 808,873.00
应收申购款 25,191,156.65 199,033,695.68
其他应收款 - -
股票投资市值 3,566,450,064.10 2,673,111,720.72
其中：股票投资成本 2,664,820,833.12 2,427,952,672.07
债券投资市值 145,418,882.08 150,048,389.20
其中：债券投资成本 145,393,857.03 149,818,079.30
权证投资市值 28,800,000.00 41,832,601.50
其中：权证投资成本 15,828,453.47 36,000,117.65
买入返售证券 -
资产总计 4,072,497,310.11 3,847,645,350.45
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 - 201,424,553.02
应付赎回款 35,987,168.85 7,664,978.76
应付赎回费 80,986.42 18,321.33
应付管理人报酬 5,038,225.80 2,048,217.33
应付托管费 839,704.29 341,369.54
应付佣金 2 4,071,967.60 2,988,944.11
应付利息 - -
其他应付款 3 500,000.00 500,000.00
卖出回购证券款
- -
预提费用 4 328,208.46 540,193.71
负债合计 46,846,261.42 215,526,577.80
持有人权益
实收基金 5 2,887,176,411.30 3,401,537,455.75
未实现利得 6 611,128,553.98 200,055,919.84
未分配基金净收益 527,346,083.41 30,525,397.06
持有人权益合计 4,025,651,048.69 3,632,118,772.65
(2007 年6 月30 日每单位基金资产净值：1.394 元)
7
(2006 年12 月31 日每单位基金资产净值：1.068 元)
负债及持有人权益总计 4,072,497,310.11 3,847,645,350.45
后附会计报表附注为本会计报表的组成部
分。
2、经营业绩表及收益分配表
2007 年半年度经营业绩、收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附
注 2007.1.1－2007.6.30 2006.1.1－2006.6.30
收入
股票差价收入 7 1,202,418,217.97 197,883,308.85
债券差价收入 8 1,463,118.67 6,527.68
权证差价收入 33,670,778.22 21,335,694.78
债券利息收入 2,508,799.85 42,910.68
存款利息收入 2,850,082.99 747,388.03
股利收入 15,715,450.37 6,627,094.07
买入返售证券收入 207,303.00 205,336.23
其他收入 9 5,143,847.00 961,049.31
收入合计 1,263,977,598.07 227,809,309.63
费用
基金管理人报酬 (30,695,084.81) (6,831,866.16)
基金托管费 (5,115,847.49) (1,138,644.34)
卖出回购证券支出 (931,578.72 ) -
其他费用 10 (257,072.24) (205,731.62)
其中：信息披露费 (178,426.18) (160,621.21)
审计费用 (49,588.57) (33,224.36)
费用合计 (36,999,583.26) (8,176,242.12)
基金净收益 1,226,978,014.81 219,633,067.51
加：未实现估值增值变动数 6 663,403,960.16 260,372,115.58
基金经营业绩 1,890,381,974.97 480,005,183.09
基金净收益 1,226,978,014.81 219,633,067.51
加：年/(期)初基金净收益 30,525,397.06 964,631.32
本年/(期)申购基金份额的损益平准金 172,401,757.79 30,059,665.88
本年/(期)赎回基金份额的损益平准金 （326,407,578.88） （29,626,828.15）
可供分配基金净收益 1,103,497,590.78 221,030,536.56
减：本年/(期)已分配基金净收益 11 576,151,507.37 91,328,886.49
8
未分配基金净收益 527,346,083.41 129,701,650.07
后附会计报表附注为本会计报表的组成部
分。
3、基金净值变动表
2007 年半年度基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007.1.1－2007.6.30 2006.1.1－2006.6.30
年/(期)初基金净值 3,632,118,772.65 1,048,837,086.96
本年/(期)经营活动
基金净收益 1,226,978,014.81 219,633,067.51
未实现估值增值变动数 663,403,960.16 260,372,115.58
经营活动产生的基金净值变动数 1,890,381,974.97 480,005,183.09
本年/(期)基金份额交易
基金申购款 4,446,584,459.66 869,681,042.34
其中：分红再投资 218,183,256.83 7,153,418.54
基金赎回款 (5,367,282,651.22) (1,282,830,528.71)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (920,698,191.56) (413,149,486.37)
本年/(期)向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基
金净值变动数
(576,151,507.37) （91,328,886.49）
年/(期)末基金净值 4,025,651,048.69 1,024,363,897.19
（二）半年度会计报表附注
1.本基金的基本情况
海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2005]85 号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》
核准，由基金发起人海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海
富通股票证券投资基金基金合同》发起。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集419,517,490.36 元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2005)第107 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通
股票证券投资基金基金合同》于2005 年7 月29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为419,612,160.22 份基金份额，其中认购资金利息折合94,669.86 份基金份额。本基金
9
的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。基金因股权分
置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减股票投资成本.
3、本报告期无重大会计差错。
4、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(1) 关联方关系发生变化的情况
关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)(1) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
中国银行股份有限公司由中国银行整体改建而成，于2004 年8 月26 日依法成立，并自
成立之日起完整承继中国银行的资产、负债和所有业务。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）关联方交易
通过关联方席位进行的交易：
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
买卖股票成交量 交易佣金
成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
海通证券 516,796,155.45 22.05% 423,270.38 22.14%
2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
买卖股票成交量 交易佣金
成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
海通证券 672,207,228.49 5.37% 550,707.67 5.33%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担
的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
10
服务。
基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日
基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬30,695,084.81 元,(2006 年上半年度：
6,831,866.16 元)。
基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费5,115,847.49 元,,(2006 年上半年度：1,138,644.34
元)。
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于
2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为296,883,912.88 元(2006 年6 月30 日：
224,729,567.27 元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
2,688,260.60 元(2006 年上半年度：729,495.53 元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过“中国银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款
账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额3,890,870.12 元(2006 年上半年
度：1,183,966.02 元)计入结算备付金科目。
本基金在2007 年上半年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如
下：
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
2006 年1 月1 日
至2006 年6 月30 日
买入债券结算金额 - -
卖出债券结算金额 - -
卖出回购证券协议金额 98,000,000.00 -
卖出回购证券利息支出 66,586.30 -
关联方及其控制的机构本期末持有本基金份额为0.00 份，2007 年上半年度和2006 年上半
年度均未持有本基金份额。
11
5.、基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
2007 年6 月30 日
（单位：人民币 元）
应收银行存款利息 47,784.39
应收结算备付金利息 1,575.72
应收权证交易保证金利息 56.07
应收直销认申购款利息 1,139.50
应收上海国债利息 834,200.57
应收银行间金融债利息 640,549.45
1,525,305.70
（2）应付佣金
2007 年6 月30 日
（单位：人民币 元）
招商证券 1,269,097.86
国泰证券 2,359,845.83
国信证券 443,023.91
4,071,967.60
（3）其他应付款
2007 年6 月30 日
（单位：人民币 元）
应付券商席位保证金 500,000.00
500,000.00
（4）预提费用
2007 年6 月30 日
（单位：人民币 元）
信息披露费 278,619.89
审计费用 49,588.57
328,208.46
（5）实收基金
基金份额数
（单位：人民币 元）
2007 年1 月1 日 3,401,537,455.75
12
本年申购 3,827,727,814.15
其中: 红利再投资 218,183,256.83
本年赎回 (4,342,088,858.60)
2007 年6 月30 日 2,887,176,411.30
（6）未实现利得
单位：人民币 元
未实现估值
增值/(减值) (a)
未实现利得/
(损失)平准金合计
2007 年1 月1 日 251,221,842.40 (51,165,922.56) 200,055,919.84
本年净变动数 663,403,960.16 - 663,403,960.16
本年申购基金份额 - 446,454,887.72 446,454,887.72
其中: 红利再投资 - (2,553,118.36) (2,553,118.36)
本年赎回基金份额 - (698,786,213.74) (698,786,213.74)
2007 年6 月30 日 914,625,802.56 (303,497,248.58) 611,128,553.98
(a) 未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下：
2007 年6 月30 日
（单位：人民币 元）
股票投资 901,629,230.98
债券投资 25,025.05
权证投资 12,971,546.53
914,625,802.56
（7）股票差价收入
2007 年上半年度
（单位：人民币 元）
卖出股票成交总额 6,798,140,025.36
减：应付佣金总额 (5,716,446.56)
减：卖出股票成本总额 (5,590,005,360.83)
1,202,418,217.97
（8）债券差价收入
2007 年上半年度
（单位：人民币 元）
卖出债券结算金额 354,012,700.04
减：应收利息总额 (5,474,769.90)
减：卖出债券成本总额 (347,074,811.47)
1,463,118.67
13
（9）其他收入
2007 年上半年度
（单位：人民币 元）
赎回基金补偿收入 4,957,341.60
转换基金补偿收入 186,505.40
5,143,847.00
（10）其他费用
2007 年上半年度
（单位：人民币 元）
信息披露费 178,426.18
审计费用 49,588.57
交易所回购交易费用 5,762.27
其他 23,295.22
257,072.24
（11）收益分配
登记日 分红率
现金
形式发放
再投资
形式发放
发放红利
合计
2007 上半年度
第一次中期分
红 2007/3/16
每10 份基金份额
2.22 元
355,786,419.07 220,365,088.30 576,151,507.37
355,786,419.07 220,365,088.30 576,151,507.37
（12）报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价
无
（13）本报告期末基金未持有银行定期存款。待摊费用期末无余额。股票投资市值为
3,566,450,064.10元，成本为2,664,820,833.12元，投资估值增值为901,629,230.98元。债
券投资市值为145,418,882.08元，成本为145,393,857.03元，投资估值增值为25,025.05元。
权证投资市值为28,800,000.00元，成本为15,828,453.47元，投资估值增值为12,971,546.53
元。
6、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
序号 流通受限
证券名称 类型
流通受限
截止日期 数量(股)
报告期末市值
（元）
占基金净
值的比例
1 银轮股份 网下申购 2007.7.18 35,867 647,758.02 0.02%
2 新民科技 网下申购 2007.7.18 44,106 800,082.84 0.02%
3 露天煤业 网下申购 2007.7.18 87,837 3,170,915.70 0.08%
14
4 中环股份 网下申购 2007.7.20 98,899 1,534,912.48 0.04%
5 沃尔核材 网下申购 2007.7.20 15,964 779,841.40 0.02%
6 利欧股份 网下申购 2007.7.27 19,284 584,498.04 0.01%
7 恒星科技 网下申购 2007.7.27 44,423 835,152.40 0.02%
8 广宇集团 网下申购 2007.7.27 119,692 2,129,320.68 0.05%
9 天津普林 网下申购 2007.8.16 95,400 1,670,454.00 0.04%
10 东南网架 网下申购 2007.8.30 46,891 1,089,746.84 0.03%
11 安 纳 达 网下申购 2007.8.30 14,784 337,223.04 0.01%
12 实 益 达 网下申购 2007.9.13 25,390 1,198,154.10 0.03%
13 连云港 网下申购 2007.7.26 138,007 2,014,902.20 0.05%
14 中国远洋 网下申购 2007.9.26 224,700 4,103,022.00 0.10%
合计 20,895,983.74 0.52%
六、投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元）
占基金资产总值
比例
股票 3,566,450,064.10 87.57%
债券 145,418,882.08 3.57%
银行存款和清算备付金合计 300,774,783.00 7.39%
应收证券清算款 630,464.95 0.01%
权证 28,800,000.00 0.71%
其他资产 30,423,115.98 0.75%
合计 4,072,497,310.11 100.00%
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 793,000.00 0.02%
B 采掘业 271,150,915.70 6.73%
C 制造业 1,598,188,497.87 39.70%
C0 食品、饮料 78,018,874.00 1.94%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.02%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 180,251,654.50 4.48%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,759,809.40 4.14%
C5 电子 4,403,520.58 0.11%
C6 金属、非金属 289,836,396.86 7.20%
C7 机械、设备、仪表 789,088,312.37 19.60%
C8 医药、生物制品 88,250,005.92 2.19%
15
C99 其他制造业 779,841.40 0.02%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 113,609,769.44 2.82%
E 建筑业 1,089,746.84 0.03%
F 交通运输、仓储业 198,487,847.96 4.93%
G 信息技术业 62,421,201.63 1.55%
H 批发和零售贸易 48,024,692.64 1.19%
I 金融、保险业 500,699,642.50 12.44%
J 房地产业 402,138,751.60 9.99%
K 社会服务业 26,000,000.00 0.65%
L 传播与文化产业 183,260,000.00 4.55%
M 综合类 160,585,997.92 3.99%
合计 3,566,450,064.10 88.59%
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
期末市值 市值占基金
序号 股票代码 股票名称
期末数量
(股) (人民币元) 资产净值%
1 601318 中国平安4,000,000 286,040,000.00 7.11%
2 600786 东方锅炉3,896,528 245,403,333.44 6.10%
3 600028 中国石化16,000,000 211,520,000.00 5.25%
4 600037 歌华有线7,000,000 183,260,000.00 4.55%
5 000527 美的电器6,000,000 182,400,000.00 4.53%
6 600963 岳阳纸业7,088,150 180,251,654.50 4.48%
7 600016 民生银行10,710,000 122,415,300.00 3.04%
8 000002 万 科Ａ 5,850,000 111,852,000.00 2.78%
9 000652 泰达股份3,736,401 105,665,420.28 2.62%
10 600415 小商品城1,030,977 104,128,677.00 2.59%
11 600641 万业企业5,711,313 101,204,466.36 2.51%
12 600019 宝钢股份9,000,000 99,000,000.00 2.46%
13 000157 中联重科2,500,000 96,250,000.00 2.39%
14 000800 一汽轿车7,999,727 87,197,024.30 2.17%
15 000402 金 融 街3,000,000 87,000,000.00 2.16%
16 000825 太钢不锈4,007,461 80,389,667.66 2.00%
17 000848 承德露露2,690,306 78,018,874.00 1.94%
18 000338 潍柴动力934,689 73,373,086.50 1.82%
19 600309 烟台万华1,330,759 71,275,452.04 1.77%
20 600000 浦发银行1,800,000 65,862,000.00 1.64%
21 600533 栖霞建设3,250,038 65,390,764.56 1.62%
22 600718 东软股份1,497,989 62,421,201.63 1.55%
23 600176 中国玻纤4,289,292 59,621,158.80 1.48%
24 000983 西山煤电2,000,000 56,460,000.00 1.40%
16
25 000572 海马股份2,820,046 56,457,320.92 1.40%
26 600900 长江电力3,600,000 54,432,000.00 1.35%
27 600282 南钢股份4,079,340 54,418,395.60 1.35%
28 600628 新世界 2,499,984 48,024,692.64 1.19%
29 600750 江中药业2,506,376 46,167,445.92 1.15%
30 600585 海螺水泥766,845 45,213,181.20 1.12%
31 002007 华兰生物1,011,600 42,082,560.00 1.05%
32 002010 传化股份2,073,904 35,525,975.52 0.88%
33 600383 金地集团1,010,000 34,562,200.00 0.86%
34 600029 南方航空4,000,000 34,320,000.00 0.85%
35 600150 沪东重机243,843 33,708,856.32 0.84%
36 600035 楚天高速5,093,867 32,804,503.48 0.81%
37 600886 国投电力1,988,228 30,777,769.44 0.76%
38 000027 深能源Ａ 1,250,000 28,400,000.00 0.71%
39 601628 中国人寿641,750 26,382,342.50 0.66%
40 600650 锦江投资2,000,000 26,000,000.00 0.65%
41 002028 思源电气400,000 25,152,000.00 0.62%
42 600495 晋西车轴919,155 25,092,931.50 0.62%
43 601111 中国国航2,000,000 19,580,000.00 0.49%
44 600765 力源液压546,917 19,278,824.25 0.48%
45 600552 *ST 方兴1,000,000 9,980,000.00 0.25%
46 601919 中国远洋224,700 4,103,022.00 0.10%
47 002128 露天煤业87,837 3,170,915.70 0.08%
48 002133 广宇集团119,692 2,129,320.68 0.05%
49 601008 连云港 138,007 2,014,902.20 0.05%
50 002134 天津普林95,400 1,670,454.00 0.04%
51 002129 中环股份98,899 1,534,912.48 0.04%
52 002137 实 益 达25,390 1,198,154.10 0.03%
53 002135 东南网架46,891 1,089,746.84 0.03%
54 002132 恒星科技44,423 835,152.40 0.02%
55 002127 新民科技44,106 800,082.84 0.02%
56 600189 吉林森工100,000 793,000.00 0.02%
57 002130 沃尔核材15,964 779,841.40 0.02%
58 002126 银轮股份35,867 647,758.02 0.02%
59 002131 利欧股份19,284 584,498.04 0.01%
60 002136 安 纳 达14,784 337,223.04 0.01%
股票投资
合计： 3,566,450,064.10 88.59%
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细
17
序号
股票代
码
股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 289,988,149.62 7.98%
2 600016 民生银行 265,842,415.77 7.32%
3 600036 招商银行 216,683,303.29 5.97%
4 601006 大秦铁路 208,930,177.87 5.75%
5 600786 东方锅炉 206,390,476.87 5.68%
6 000793 华闻传媒 202,071,642.44 5.56%
7 601318 中国平安 186,912,406.55 5.15%
8 600030 中信证券 185,368,601.64 5.10%
9 000002 万 科Ａ 160,066,303.68 4.41%
10 600900 长江电力 149,392,004.10 4.11%
11 601398 工商银行 147,477,502.20 4.06%
12 600019 宝钢股份 134,297,602.07 3.70%
13 600963 岳阳纸业 127,379,893.04 3.51%
14 000625 长安汽车 126,557,405.24 3.48%
15 600383 金地集团 114,231,755.87 3.15%
16 600050 中国联通 106,972,156.95 2.95%
17 600037 歌华有线 97,447,205.23 2.68%
18 000402 金 融 街 95,656,416.64 2.63%
19 000157 中联重科 93,823,401.38 2.58%
20 000800 一汽轿车 87,493,578.06 2.41%
21 600415 小商品城 86,203,572.36 2.37%
22 000527 美的电器 84,044,965.35 2.31%
23 600641 万业企业 82,685,997.06 2.28%
24 600309 烟台万华 80,435,682.70 2.21%
25 600176 中国玻纤 78,072,094.26 2.15%
26 000338 潍柴动力 75,429,629.23 2.08%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细
序号
股票代
码
股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 409,537,182.49 11.28%
2 000793 华闻传媒 391,776,974.98 10.79%
3 601006 大秦铁路 327,004,976.43 9.00%
4 600036 招商银行 313,673,386.56 8.64%
5 600016 民生银行 300,715,922.75 8.28%
6 601398 工商银行 266,775,999.78 7.34%
7 000858 五 粮 液 228,097,678.23 6.28%
18
8 600028 中国石化 209,667,562.12 5.77%
9 000625 长安汽车 200,471,195.33 5.52%
10 000002 万 科Ａ 195,633,326.59 5.39%
11 000157 中联重科 159,466,927.04 4.39%
12 601699 潞安环能 150,874,283.98 4.15%
13 600019 宝钢股份 138,462,633.24 3.81%
14 600900 长江电力 135,226,240.00 3.72%
15 600616 第一食品 131,824,446.86 3.63%
16 600835 上海机电 131,239,908.49 3.61%
17 600428 中远航运 129,832,983.05 3.57%
18 000528 柳 工 122,437,326.18 3.37%
19 600050 中国联通 101,792,377.21 2.80%
20 600383 金地集团 99,955,153.46 2.75%
21 600195 中牧股份 95,081,173.41 2.62%
22 600879 火箭股份 84,855,195.87 2.34%
23 600240 华业地产 80,392,457.29 2.21%
24 000417 合肥百货 75,811,918.74 2.09%
25 600639 浦东金桥 74,285,422.77 2.05%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位：人民币 元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
5,826,873,521.88 1,202,418,217.97
（五） 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国 债 46,073,660.10 1.14%
2 金融债 99,345,221.98 2.47%
合 计 145,418,882.08 3.61%
（六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 07 进出03 99,345,221.98 2.47%
2 20 国债⑽ 46,073,660.10 1.14%
（七） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证代码 权证名称 市值（元） 占基金资产净值比例
030002 五粮YGC1 28,800,000.00 0.72%
（八） 基金在报告期末的权证投资明细
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权证代码 权证名称 投资类别 成本(元) 数量 市值（元）
占基金资产
净值比例
030002 五粮YGC1 主动买入 15,828,453.47 900,000.00 28,800,000.00 0.72%
（九） 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股
票。
3、 基金其他资产的构成
项目 金额
交易保证金 3,568,621.53
应收股利 138,032.10
应收利息 1,525,305.70
应收申购款 25,191,156.65
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
合计 30,423,115.98
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
6、本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 90,602
报告期末平均每户持有的基金份额： 31,866.59
（二）报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 2,887,176,411.30 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 382,360,803.83 13.24%
个人投资者持有的基金份额 2,504,815,607.47 86.76%
（三）公司从业人员持有的基金份额的总量及占该只基金份额的比例
无。
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八、开放式基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 419,612,160.22
报告期期初份额总额 3,401,537,455.75
报告期期末基金份额总额 2,887,176,411.30
报告期间基金总申购份额 3,827,727,814.15
报告期间基金总赎回份额 4,342,088,858.60
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
本基金于3 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第五次分红公
告，向基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利2.22 元。
6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或
处罚。
8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，本基金租用证券公司专用交易
席位情况如下：
代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元）
占股票成
交总额
债券成交金额（元）
占债券成
交总额
1 海通证券 1 672,207,228.49 5.37% - -
2 招商证券 1 2,100,130,991.18 16.76% - -
3 国泰君安 1 3,565,780,132.53 28.46% 177,844,272.40 72.80%
4 国信证券 1 3,244,550,417.95 25.90% 66,430,747.40 27.20%
5 中信证券 1 1,564,778,418.64 12.49% - -
6 光大证券 1 1,381,820,907.30 11.03% - -
合计 12,529,268,096.09 100.00% 244,275,019.80 100.00%
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代号 券商名称
债券回购成交金额
（元）
占债券回购成交
比率
实付佣金（元） 实付佣金比率
1 海通证券100,000,000.00 9.00% 550,707.67 5.33%
2 招商证券- - 1,712,407.95 16.56%
3 国泰君安498,000,000.00 44.81% 2,969,829.37 28.73%
4 国信证券513,400,000.00 46.19% 2,658,407.73 25.72%
5 中信证券- - 1,283,104.27 12.41%
6 光大证券- - 1,163,115.37 11.25%
合计1,111,400,000.00 100.00% 10,337,572.36 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担
的证券结算风险基金后的净额列示。
9、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
(1.)2007 年1 月18 日、3 月9 日、3 月16 日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国
证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、国海证券、中国建设银
行为开放式基金代销机构的公告。
(2.)2007 年1 月22 日、1 月26 日、2 月5 日、4 月23 日，本基金的管理人在《上海证券报》、
《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、兴
业银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。
(3.)2007 年1 月23 日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。
(4.)2007 年2 月3 日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
上刊登了关于增加海富通股票基金基金经理的公告。
(5.)2007 年2 月13 日、3 月30 日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和
《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债的公
告。
(6.)2007 年3 月10 日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
上刊登了关于变更基金经理的公告。
(7.)2007 年5 月19 日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
上刊登了关于开通浦发银行卡网上交易的公告。
十、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立海富通股票证券投资基金的文件
2、海富通股票证券投资基金基金合同
3、海富通股票证券投资基金招募说明书
22
4、海富通股票证券投资基金托管协议
5、中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6、报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼基金管理人办公地址。
（三）查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858 或 40088-40099
网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2006 年8 月28 日