|
||||||||||||||
海富优势2006年第4季度报告
公告日期：2007-01-20海富通风格优势股票型证券投资基金2006年第4季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年10月19日(基金合同生效日)起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称： 海富通优势
2、基金运作方式： 契约型开放式
3、基金合同生效日： 2006年10月19日
4、报告期末基金份额总额： 2,023,268,021.61份
5、投资目标： 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
6、投资策略： 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
7、业绩比较基准： 上证综合指数75%＋上证国债指数25%。
8、风险收益特征： 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司
10、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
基金本期净收益 173,231,242.55元
加权平均基金份额本期净收益 0.0759元
期末基金资产净值 2,726,832,179.40元
期末基金份额净值 1.348元
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2006年10月19日（基金合同生效日）－2006年12月31日 34.80% 1.27% 36.29% 1.09% -1.49% 0.18%
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通优势累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2006年10月19日(基金合同生效日)至2006年12月31日
@
注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，自2006年10月19日合同生效日起至2006年12月31日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。
四、管理人报告
1、基金经理简介
郑拓先生，硕士学位，特许金融分析师（CFA），持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司业务经理、广达投资咨询公司经理、加拿大Donier International Holding, Ltd.经理、美国Robert W. Baird Co.基金分析员。2003 年7 月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、海富通精选基金基金经理、海富通强化回报基金基金经理，2005 年8 月至今任海富通股票基金基金经理，2006年10月至今任海富通风格优势基金基金经理。
2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
（1）行情回顾及运作分析
二零零六年第四季度，中国的A股市场延续了今年以来的上升行情，银行和地产等受益于人民币升值的股票，以钢铁等为代表的周期类股票和受益于消费升级的商业零售和消费品股票表现良好。在蓝筹股和上市大盘新股的带动下，上证指数出现了单边大幅上扬的行情，个股分化较为明显。海富通风格优势基金合同于2006年10月中旬生效并开始建仓，基于对市场未来的良好预期，建仓节奏较快。个股选择方面，海富通风格优势基金重点投资于银行地产，商业零售，食品饮料和机械行业，较好把握住了市场机会，同时强调了优势行业间的均衡配置。
（2）本基金业绩表现
报告期内，基金净值增长了34.80%，而同期基金业绩比较基准上升36.29%，基金净值跑输业绩比较基准1.49%。
（3）市场展望和投资策略
展望未来，2006年中国A股市场的大幅上涨，使市场的估值水平重新回到合理的价格区域。中国经济的高速增长，股权分置改革后上市公司治理结构的提高，人民币的升值，两税并轨和新会计准则的实施等因素，使A股市场长期向好的趋势明朗。我们看好2007年的中国A股市场的走势，但同时，我们也认识到，2007年的整体回报率会低于2006年，整体回报会更稳定而持续。因此，在2007年，我们会坚持高比例持有股票的策略，同时严格遵守基金合同对于资产配置的规定，并密切关注不同类别股票间因赢利预期的变化，估值标准的变化和行业整合带来的投资机会。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 2,381,507,885.56 84.92%
债券 135,684,000.00 4.84%
银行存款和清算备付金合计 238,731,696.59 8.51%
应收证券清算款 0.00 0.00%
权证 40,299,792.00 1.44%
其他资产 8,214,274.62 0.29%
合计 2,804,437,648.77 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 206,373,554.00 7.57%
C 制造业 781,617,854.21 28.66%
C0 食品、饮料 269,974,732.76 9.90%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,366,133.40 1.30%
C5 电子 26,089,038.50 0.95%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 434,045,764.06 15.92%
C8 医药、生物制品 16,142,185.49 0.59%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,978,560.00 0.92%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 127,852,924.61 4.69%
G 信息技术业 72,447,663.91 2.66%
H 批发和零售贸易 258,289,231.25 9.47%
I 金融、保险业 437,622,199.24 16.05%
J 房地产业 342,412,674.35 12.56%
K 社会服务业 26,611,994.33 0.97%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 103,301,229.66 3.79%
合计 2,381,507,885.56 87.34%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 000002 万 科Ａ 13,779,171 183,830,400.24 6.74%
2 000858 五 粮 液 7,833,704 179,000,136.40 6.56%
3 601398 工商银行 27,029,722 167,584,276.40 6.15%
4 600583 海油工程 4,000,000 138,680,000.00 5.09%
5 600036 招商银行 8,065,183 131,946,393.88 4.84%
6 000528 柳 工 7,606,952 130,078,879.20 4.77%
7 600030 中信证券 2,999,934 82,138,192.92 3.01%
8 600879 火箭股份 5,141,511 79,127,854.29 2.90%
9 000793 华闻传媒 7,476,437 67,437,461.74 2.47%
10 600195 中牧股份 5,432,505 64,592,484.45 2.37%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例
国债 135,684,000.00 4.98%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转换债券 0.00 0.00%
其他债券 0.00 0.00%
债券投资合计 135,684,000.00 4.98%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占净值比例
20国债⑽ 90,459,000.00 3.32%
02国债⒁ 45,225,000.00 1.66%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值（元） 市值占净值比例
五粮YGC1 40,299,792.00 1.48%
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、报告期内基金没有投资资产支持证券。
4、基金的其他资产构成
单位：元
项目 金额
交易保证金 250,000.00
应收股利 0.00
应收利息 672,567.40
应收申购款 7,291,707.22
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
合计 8,214,274.62
5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
6、本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
六、开放式基金份额变动
单位：份
本报告期初(基金合同生效日)基金份额总额 2,218,085,859.91
本报告期间基金总申购份额 508,801,311.77
本报告期间基金总赎回份额 703,619,150.07
本报告期末基金份额总额 2,023,268,021.61
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1. 中国证监会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件
2. 海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同
3. 海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书
4. 海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议
5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6. 报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
（三）查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099
公司网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
二○○七年一月二十日